2012 面對全球金融危機風險管理新趨勢研討會
4 背景
歐債危機不斷發酵，逐漸拖累全球。美國知名期貨經紀商全球曼氏金融(MF Global)因所持有之歐元區主權債務被降級而導致巨額流動性缺口，最後被迫申請破產，成為自2008 年雷曼兄弟破產以來，受歐元區危機牽連的第一家美國上市大型金融機構。本次金融危機反映出未來金融市場流動性、信用風險與市場風險急劇逆轉的可能性正逐漸增加，於此之時，加強金融機構流動性風險管控與監理效能，對於保護金融體系之穩健運作，具有重要意義。
BASEL III 在新環境趨勢下應運而生，針對銀行流動性、信用風險與市場風險風險管理擬定出更加嚴謹的監控架構，內容涵蓋各類長短期流動性衡量指標之應用方式(諸如：Liquidity Coverage Ratio, The Net Stable Funding Ratio 等)、導入流動性緩衝要求(Liquidity Buffers)，以及資產負債表內外現金流量資訊揭露準則，期以鞏固金融體系的資金結構。此外巴塞爾委員會在BASEL III提案中特別建議各國主管機關強化對於衍生性金融商品信用風險的監管規範。建議銀行應針對交易對手信用利差(credit spread)擴大趨勢所可能導致的市值損失(mark-to-market loss)估計信用價值調整(CVA, Credit Value Adjustment)，並額外提列資本準備。
此外宏觀政策與金融市場變化重要性加劇，中國銀行業首先面臨利率市場化改革，進一步提升存貸款等各類產品服務能力要求。金融機構積極發展中間業務，拓展非利息收入管道，逐步改變過於依賴利差的盈利模式。必須管理運行高效的組織架構，優化業務流程，不斷提升業務專業化和風險管理精細化水準。
在美歐相繼出現區域性金融和主權債務危機之後，亞洲市場勢必須強化流動性風險新趨勢的研討和金融監理規範，以避免遭受歐美市場連帶衝擊，有鑒於此，本講座提供產、官、學界於流動性下對中國金融環境與產業之契機與風險管理等議題集思廣益之平臺。將討論金融業之流動性風險、信用風險與市場風險在中國之發展議題等。
素仰 女士／先生推動金融機構風險管理領域、政策與產業發展，特邀參與本次研討會，並分享您卓越之研究成果經驗及相關議題之剖析，對中國金融市場積極投入與風險管理專業水準之提升，必有卓著的貢獻。
為利瞭解本研討會相關內容，附上邀請函與報名表一份。我們由衷歡迎您當天參與或提供其他之議題建議、內容，或相關事項，敬請不吝指教。
4 活動效益
本研討會將透過國際資深專家的實例分享，協助國內金融機構及主管機關深入瞭解下列重要議題：
l 如何強化金融機構全面風險管理核心能力
l 如何建構全面風險管理框架與組織
l BASELIII環境下，全面風險管理發展趨勢與最新風險模型應用
l 全面風險壓力測試實務
l 全面風險管理資料、報告、流程與回饋系統設計
4 舉辦時間
4 舉辦地點
中央財經大學學術會堂402報告廳 （北京市海澱區學院南路39號）
4 迎賓晚宴地點
融金中財大酒店（北京市海澱區學院南路39號）
備註：晚宴為自助餐，名額有限，額滿為止。
4 主辦單位
中央財經大學培訓學院
國際商業機器股份有限公司（IBM）
國際風險管理師大中華認證中心（GCPRM）
4 參加物件
本活動適合下列人員參加：
1. 金融主管機關、證券交易結算所、金融相關公（協）會
2. 各金融機構（含金控、銀行、證券、保險、投信、期貨、票券、信合社等）：
l 董監事、總經理、副總經理、風險管理委員會成員等；
l 法令遵循、稽核及各業務部門正副主管；
l 前臺交易員、中台風險管理人員；
3. 企業全面風險管理（ERM）人員、風險諮詢顧問；
4. 會計師、律師、信評機構、專家學者等。
4 費用
免費參加
4 議程
時間
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活動議程
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17:00-18:30 (90分鐘)
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迎賓晚宴 融金中財大酒店
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貴賓致詞
18:50-19:00 (10分鐘)
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蔡如海 中央財經大學培訓學院副院長
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19:00-19:40 (40分鐘)
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主持人：吳宗叡博士 GTSM高級專家、GCPRM大陸事務部主任
嘉賓：黃柏翔 臺灣金融工程師學會副秘書長、GCPRM研發部主任
主題: 面對全球金融危機流動性風險管理新趨勢（The Trend of Liquidity Risk Management under Global Finance Distress）
Ø 銀行面對的總體流動性風險-逆迴圈資本緩衝（The Threat of Cyclical Liquidity Risk on Banking Industry- Countercyclical Policy and Management Tools）
Ø 流動性風險值（Liquidity-Adjusted Market Risk Measures）
Ø 日內流動性風險管理（Intra-Day Liquidity Risk）
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19:40-20:20
(40分鐘)
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主持人：劉毅 北京鴻道投資管理有限公司研究總監與風控總監
嘉賓：王雪松博士 IBM風險管理總監顧問
主題: 利率市場化下的經濟資本管理
隨著國內利率市場化的逐步推進，銀行如何在利率市場化的前提下使用經濟資本管理的工具對於有限的資本以及流動性資源進行合理配置，並且在交易層面對於業務部門進行管理已經成為風險部門最關注的問題之一。在本討論中我們將注重討論經濟資本管理的核心目標，同時與大家分享IBM公司在協助國內銀行進行的經驗。
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20:20~20:30
(10分鐘)
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茶 歇
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20: 30-21:10
(40分鐘)
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主持人: 黃昌利副教授 中央財經大學金融學院
嘉賓：李越君總監 CFA、IBM大中華區風險管理及合規總監
主題：實現市場風險和信用風險的全面管理
在新資本協議實施以及各銀行在風險應用方面的嘗試中，我們越來越認識到市場風險和信用風險的相互依賴和全面風險管理的重要性。在本主題討論中我們將介紹市場風險和信用風險共同關注的問題和實現有效管理的框架以及方法。
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21:10-21:30
(20分鐘)
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互動與交流
主持人：蔡如海 中央財經大學培訓學院副院長
互動嘉賓：
王雪松博士 IBM風險管理總監顧問
李越君 CFA、IBM大中華區風險管理及合規總監
黃柏翔 臺灣金融工程師學會副秘書、GCPRM研發部主任
黃昌利博士 中央財經大學金融學院副教授
劉毅 北京鴻道投資管理有限公司研究總監與風控總監
吳宗叡博士 GTSM高級專家、GCPRM大陸事務部主任
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4 嘉賓簡介
蔡如海博士 中央財經大學培訓學院副院長、金融學院副教授
中國人民大學經濟學博士（金融學專業），中央財經大學培訓學院副院長，金融學院副教授，碩士生導師，MBA導師，證券期貨研究所研究員。主要研究領域為貨幣理論與政策、金融體制改革、證券市場與投資等，對宏觀經濟與貨幣問題有深入的研究和獨到的觀點。有多年期貨從業經驗和證券投資經歷，對中國證券市場有著深刻的理解，擅長從宏觀經濟與產業聯動視角把握市場走勢。首屆“北京市優秀教學團隊”和首屆“國家級教學團隊”核心成員。曾獲“北京市教育教學成果獎”，多次獲得MBA“最受歡迎教師”獎。多次受邀到高校、政府部門、企事業單位和金融機構做專題講座，曾作為特邀專家參加了鳳凰衛視《一虎一席談》“中國該不該幫助美國救市”節目的現場錄製以及眾多電臺的連線訪談節目。
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黃昌利博士 中央財經大學金融學院副教授
北京航空航太大學管理學博士，研究領域為：貨幣經濟學、貨幣政策、匯率經濟學。
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劉毅 北京鴻道投資管理有限公司研究總監和風控總監
中國人民大學金融學碩士，CFA，具有10年金融市場從業經驗。曾在中國人壽資產管理有限公司從事固定收益研究、風險管理和組合管理等工作，擔任過風險管理高級經理、投決會秘書。目前在北京鴻道投資管理有限公司負責研究和風險管理，公司合夥人，擔任研究總監和風險總監。
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吳宗叡博士 GTSM高級專家、GCPRM大陸事務部主任
中央財經大學經濟學博士（金融學專業），現任Ministry of Finance.，GTSM Auditing Department 高級專家，淡江大學兼任副教授；臺灣金融研訓院風險管理特聘講座；代表財政部證券中心稽核處參與證券暨期貨市場發展基金會「企業內部控制制度在職訓練研習班-舞弊偵測及處理技巧」、金融監督管理委員會與亞洲開發銀行於2006年「APEC 證券監理人員風險管理研討會」，、證券暨期貨市場發展基金會主辦之「Introductory to Advanced Structured Finance Master Program」，證券暨期貨市場發展基金會「VaR 理論與實作系列：權益證券及其衍生商品」特邀與會人。
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黃柏翔 臺灣金融工程師學會副秘書長、GCPRM研發部主任
現任臺灣金融研訓院、上海陸家嘴人才金融城等知名官方兩岸三地金融工程與風險管理議題的推廣規劃與特聘講師；曾任統一證券新金部交易策略研發組顧問、政治大學財務工程研究中心、臺灣金融工程師學會、銘傳大學、淡江大學、中正大學、中國銀行家論壇、臺灣金融訓院、上海陸家嘴金融城人才發展中心全面風險管理特約講座。
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王雪松博士 IBM風險管理總監顧問
哈佛大學數學博士，在加入IBM之前在美國摩根大通(JPMorgan)銀行以及香港滙豐銀行風險方法部門工作十餘年，負責關於信用風險、經濟資本、貸款定價、交易對手風險管理、市場風險模型驗證、Basel 參數量化等領域。自2000至2008王先生負責JPMorgan的經濟資本模型研發工作。王先生作為諮詢顧問為國內銀行進行了非零售評級體系開發與校準、利率風險與流動性風險模型構建、客戶行為分析、經濟資本、以及衍生品交易對手風險方面工作。
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李越君 CFA、IBM大中華區風險管理及合規總監
金融業經驗：IBM GCG –大中華區風險管理及合規總監；IBM US – 美國風險管理及合規總監；Barclays Capital – 投資組合風險管理總經理，負責結構性產品組合管理，及全北美產品風險管理；Wachovia – 市場風險總經理。負責市場風險交易帳戶及銀行帳戶的市場風險；Fifth Third Bank – 全面風險管理總經理。負責全行全面風險管理的政策，制度，計量及報告。
研究專長領域：新巴協議II & III, 市場風險, 信用風險, 流動性風險；資本金融市場，交易和產品估值，交易損益，前、中、後臺交易一體化；PD/LGD/EAD，組合管理及優化，抵押品管理，信用及債項評級，經濟資本及應用；金融結構性產品，ABS/MBS/CDO/CDS；資產管理。
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