2013 人民幣產品業務及公司治理之整合性風險與績效

國際操作風險管理之挑戰與創新研討會

Challenges and Innovations in Operational Risk Management

人民幣產品業務及公司治理之整合性風險與績效

本研討會已通過主管機關審核，提供抵免『證券商使用模型管理作業之內部控制應行注意事項』法規內第六條人員資格條件與在職時數；抵免細節請洽臺灣證券交易所。

4 舉辦背景

美聯儲與美國貨幣總署於 2011 年6 月發佈《操作風險高級計量法聯合指引》（OCC，2011）；而BCBS 綜合各國實踐經驗，於2011 年7 月正式發佈了《操作風險高級計量法監管指引》， 從治理、資料、模型等多方面， 對商業銀行實施操作風險高級計量法的最佳實踐進行了總結，並提出了基本的監管要求（BCBS，2011）。因此，有效的操作風險管理也就成為銀行風險管理中的基本要素。

而針對於操作風險首要的業務產品面，在兩岸貨幣清算機制建立後，金管會也研擬多項開放措施，包括人民幣存放款及匯款業務、人民幣計價債券與基金、大陸地區有價證券等。然主管機關與業者將如何做人民幣業務開放後有效性的管理，將是需要密切關注的議題。

此外獨立操作風險管理部門作為業務層面管理的有效補充，是操作管理風險管理的其餘兩道防線。在BCBS2011 年提出的建議中，其獨立性程度依據銀行的規模變動，如何建立審查業務的投入與產出、銀行的風險管理、風險測度和報告系統計算、操作風險管理政策、程式和系統；適當的內部控制；適當的風險緩釋和轉移策略等，才能建立完整的操作風險體系。

有鑑於此，本院特與國際風險管理師協會(PRMIA)、IBM 合作舉辦操作風險管理新趨勢研討會。由人民幣商品業務、公司治理及國際操作風險三方面探討最新操作風險管理趨勢與市場法令規範應用。

4 活動特色

本研討會透過兩岸及國際資深專家的實例分享，協助國內金融主管機關及深入瞭解下列重要議題：

l 如何強化金融機構管理人民幣商品業務與操作風險核心能力

l 如何建構產品面與業務面操作風險管理框架與組織

l 金融業人民幣業務與公司治理趨勢與最新風險模型應用

l 大陸金融業風險預算實務

l 國際操作風險管理資料、報告、流程與回饋系統設計

4 舉辦時間

2013 年1 月7 日(週一) 14:00-17:10

4 主辦單位

台灣金融研訓院

4 協辦單位

國際風險管理師協會、IBM

4 舉辦地點

台灣金融研訓院 (台北市羅斯福路三段62 號2 樓菁業堂)

4 報名網址

http://www.tabf.org.tw/tw/user/2013ORM/

4 參加對象

本活動適合下列人員參加：

1. 金融主管機關、證券交易結算所、金融相關公(協)會

2. 各金融機構(含金控、金融機構、證券、保險、投信、期貨、票券、信合社等)：

l 董監事、總經理、副總經理、風險管理委員會成員等；

l 法令遵循、稽核及各業務部門正副主管；

l 對人民幣業務有興趣的前臺交易員、營業員

l 中後台風險管理與稽核人員；

3. 企業全面風險管理(ERM)人員、風險諮詢顧問；

4. 會計師、律師、信評機構、專家學者等。

4 研討議程

舉辦日期：2012年01月 07日(週一) 地點：台灣金融研訓院
13:40-14:00	報到
14:00-14:10	大會開幕 貴賓致詞：鄭貞茂 金融研訓院院長
14:10-15:10 (1小時)	主題: 操作風險業務產品面-人民幣商品風險管理實務 楊筱燕博士；中國銀河證券股份有限公司風險管理部總監 一、大陸金融業風險預算實務 1.風險預算步驟 2.風險偏好與風險容忍度體系 3.授權管理與風險限額體系 4.動態止損機制 二、人民幣投資業務風險管理 股票投資 債券投資 衍生產品投資（股指期貨） 三、人民幣創新業務風險管理 融資融券業務 資產管理業務 櫃檯交易等 四、金融風險經理之認識
15:10-15:20	Tea Break
15:20-16:20 (1小時)	主題: 操作風險業務操作面-公司治理、風險及合於主管機關要求的成熟度--從個自為政到整合性的風險及績效(GRC(Governance, Risk Management, and Compliance) Maturity - From Disorganized to Integrated Risk and Performance) Ms. Arlene Laungayan, Head, IBM GRC business In this session, we will discuss the various consequences of a non-integrated approach to GRC and how it impacts business performance. We will also discuss the five stages of GRC maturity as well as how to advance your organization along the GRC maturity path. In a mature GRC program, the organization has an integrated process, information and technology architecture that provides visibility across risk and compliance domains. It offers an integrated approach for business managers and executives to leverage GRC data for risk-aware decision-making and resource allocation.
16:20-16:40	Tea Break
16:40~17:30 (50分鐘)	操作風險管理實踐、個案交流座談 Q&A 主持人；鄭貞茂 金融研訓院院長 與談人: 楊筱燕博士；中國銀河證券股份有限公司風險管理部總監 Ms. Arlene Laungayan, Head, IBM GRC business 楊敦仁風控長 日盛金控

 4 講師簡介

楊筱燕，博士

    現任中國銀股份有限公司風險管理部總監。

負責搭建公司風險管理組織架構、建立公司風險管理制度體系、進行風險管理資料整

合，建立與實施統一平臺的風險管理系統。期間，建立了公司業務分級授權管理體系，風

險限額授權管理體系；對各類業務的全面風險管理流程進行規劃，設計風險指標體系、構

建風險定價模型、監測和控制自營業務、資產管理業務、衍生產品業務各類風險；對市

場風險、信用風險、操作風險的度量

     2006~2007年，曾在中央財經大學金融工程系擔任講師，主講期貨與期權、金融機構風險管

理等課程。研究領域主要是產品定價與金融機構風險管理。2005~2007年期間，就職於

PROGNOZ北京辦事處，從事金融風險系統在中國的本土化建模和配置，並負責其在金融行業

的諮詢服務和應用。曾在加拿大Algorithmics中國金融風險實驗室，擔任金融工程師，從事金

融產品定價和金融風險建模，以及金融機構風險系統專案的研究與實施。

Ms. Arlene Laungayan , Head, IBM GRC business

Arlene heads up IBM’s presales team for its GRC business across the growth markets.

l She has developed and implemented integrated operational risk solutions in the areas of loss data

collection, VaR capital modeling, risk and control self assessment, management reporting, and scenario

analysis.

l During her tenure at American Express, she worked in various areas of risk management,

including Market, Credit and Operational Risk, as well as developed extensive knowledge of the foreign

exchange trading and sales business and the credit card business.

l She has led a number of client engagements including implementing structured scenario analysis, loss

data modeling and understanding the impact of dependence structures on capital estimates.

l Arlene holds a BS in Biology from The City University of New York and an MBA from Columbia

Business School in New York.